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清華大學計量經濟學45講視頻
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課程介紹

  課程介紹

《計量經濟學》系高等學校經濟學類核心課程,屬于專業基礎課程,3學分。通過教學旨在使學生掌握現代經濟學研究和經濟分析的基本理論與方法,能夠建立和應用實用的計量經濟學模型分析現實經濟問題。因此,在課程教學過程中,融計量經濟學理論方法與應用模型為一體;以經典內容為主,適當引入最新的模型方法;對于理論方法,強調的是思路而不是數學過程;對于應用模型,重點講授它們產生與發展的方法論。編寫并采用面向21世紀核心課程教材《計量經濟學》。課堂教學主要采用計算機投影,將案例與應用軟件的演示搬上講臺,以提高教學效率和水平。

 

教學大綱

⒈ 課程

  計量經濟學
  學分:3
  課程性質:教育部經濟學科教學指導委員會規定核心課程
  內容簡介:本課程融計量經濟學理論方法與應用模型為一體;以中級水平為主,適當引入高級水平的內容;以經典線性模型為主,適當介紹一些適用的擴展模型。課程將詳細介紹經典的單方程計量經濟學模型和聯立方程計量經濟學模型的理論方法,同時將時間序列計量經濟學模型的理論方法作為重點內容之一;在計量經濟學應用模型中,以生產函數模型、需求函數模型、消費函數模型和宏觀計量經濟模型為主。在應用軟件中,課程將以介紹Eviews為主。本課程包含了由教育部經濟學學科教學指導委員會制定的高等學校經濟學科本科計量經濟學課程教學基本要求的全部內容,按照其中的&ldquo;較高要求&rdquo;作為教學要求,并在內容上有所超出。

⒉ 教師

  主講教師:李子奈

⒊ 課程說明

⑴ 教學目的
  經濟學是一門科學,實證的方法,尤其是數量分析方法是經濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學,使學生掌握計量經濟學的基本理論與方法,并能夠建立實用的計量經濟學應用模型。(祥見&ldquo;計量經濟學教學基本要求&rdquo;)

⑵ 先修課程
  中級微觀經濟學、中級宏觀經濟學、經濟統計學、微積分、線性代數、概率論與數理統計、應用數理統計

⑶ 教材及參考書
  教材:
  《計量經濟學》,李子奈,高等教育出版社,2000年7月
  參考書:
  《Basic Econometrics》(fourth edition),Damodar N. Gujarrati,The McGraw-Hill Compannies, 2001
  《計量經濟學》(第3版),古扎拉蒂著,林少宮譯,中國人民大學出版社,1999年
  《經濟計量學》(第4版),張保法著,經濟科學出版社,2000年1月
  《計量經濟學-方法與應用》,李子奈,清華大學出版社,1992年
  《高等計量經濟學》,李子奈、葉阿忠,清華大學出版社,2000年
  《Econometric Analysis》(Fourth Edition), William H.Greene, Prentice-Hall Inc., 2000
  《Econometric Models,Techniques,and Applications》(Second Edition), Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1997
  其它見參考書目

⑷ 課堂資料下載
  內容:教材電子版、補充資料、課件、習題集、教學基本要求、教學大綱、復習要點等。
⑸ 教學討論區
⑹ 答疑時間
⑺ 學時安排
(總課時:48學時,課內外周學時:3/6)

  第一章 緒論 3學時
  第二章 單方程計量經濟學模型理論與方法 15學時
  第三章 單方程計量經濟學應用模型 9學時
  第四章 聯立方程計量經濟學理論與方法 9學時
  第五章 宏觀計量經濟學模型 3學時
  第六章 時間序列計量經濟學模型 9學時

⑻ 課程成績
  綜合練習一:10分
  綜合練習二:10分
  課堂表現: 10分
  期末考試: 70分
  考試方式:開卷考試,在期末考期內統一安排

⒋ 關于學習方法的說明

  ⑴ 理論與應用并重。既要重視理論方法,也要重視應用模型和應用中實際問題的解決;
  ⑵ 以教材中的經典理論方法為主,也要理解適當引入的、教材中沒有的非經典理論方法;
  ⑶ 對于理論方法,重點是思路而不是數學過程;
  ⑷ 對于應用模型,重點不是每種模型本身,而是它們演變與發展的方法論;
  ⑸ 必須十分重視綜合練習;
  ⑹ 必須掌握一種應用軟件,注意課堂的軟件應用演示,&ldquo;師傅領進門,修行在個人&rdquo;,多練。

⒌ 課程內容要點

第一章 緒論
  建立與應用計量經濟學模型的步驟
  理論模型的設定
  數據質量
  模型檢驗

第二章 單方程計量經濟學模型
  計量經濟學模型的特征
  多元線性模型應用OLS的基本假設
  OLS方法及參數估計量的矩陣表示,以及無偏性、有效性證明
  ML方法原理、似然函數的形式、最大對數似然函數的計算
  正規方程組、正規方程組的導出及求解
  樣本容量
  R**2、F、t三個統計量的計算方法、查表判斷
  參數估計量置信區間的表示,如何縮小該區間
  預測值置信區間的表示,如何縮小該區間
  異方差性的經濟背景及后果,檢驗方法的思路
  WLS、GLS參數估計量的矩陣表示、推導過程
  WLS中如何得到權矩陣的估計量
  序列相關的經濟背景及后果
  D.W.統計量的計算與應用
  一階差分與廣義差分方法
  多重共線性的背景及后果
  分部回歸
  用剔除變量方法消除多重共線性時參數經濟含義的變化
  隨機解釋變量的后果、與誤差項相關時的OLS估計量有偏性證明
  工具變量法:工具變量的條件,工具變量法正規方程組,應用
  廣義矩估計:概念,與工具變量法的區別

第三章 計量經濟學應用模型
  C-D、 CES生產函數及其改進型的形式、參數的經濟含義、數值范圍、估計方法、對替代彈性的假設、對技術進步的假設
  確定型統計邊界生產函數及其COLS估計、在橫向技術進步比較中的應用
  生產函數估計對樣本數據質量的要求
  需求彈性、需求函數的齊次性條件
  對數線性、存量調整、狀態調整需求函數
  LES及ELES:效用函數到需求函數、參數的經濟含義及數值范圍、迭代法估計、主要應用
  交叉估計
  幾種消費函數的形式、參數的含義及數值范圍、一般形式

第四章 聯立方程計量經濟學模型
  概念(內生變量、外生變量、先決變量、結構式模型、簡化式模型、參數關系體系)
  完備的結構式模型的內生變量、先決變量、外生變量
  識別的概念、定義,不可識別、恰好識別、過度識別
  結構式識別條件
  利用方程之間的關系判斷識別狀態
  對不可識別方程的修改
  單方程估計方法與系統估計方法的概念
  ILS、IV、2SLS的概念、方法、適用對象、參數估計量的矩陣表示、恰好識別下等價性證明
  不同方程隨機誤差項存在同期相關性時方差?協方差的表示
  3SLS的方法原理和步驟
  3SLS與2SLS的等價條件
  3SLS與2SLS的優缺點
  為什么實際中常應用OLS
  聯立方程模型的檢驗

第五章 宏觀計量經濟模型
  設定理論
  影響宏觀計量經濟模型設定的主要因素
  中國宏觀計量經濟模型的總體結構及主要特征
  中國宏觀計量經濟模型主要方程的一般設定(生產方程、分配方程、消費方程、投資方程、進口方程、出口方程、價格方程、貨幣方程等)

第六章 時間序列計量經濟學模型
  隨機時間序列的平穩性條件,隨機游走序列和白噪聲序列的平穩性
  平穩序列的自相關函數和Q統計量檢驗
  單位根檢驗:DF檢驗和ADF檢驗,為什么從DF檢驗擴展到ADF檢驗
  ADF檢驗的步驟
  單整的概念
  AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的平穩性條件
  AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的識別條件
  AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的常用估計方法
  隨機時間序列模型檢驗的主要對象
  長期均衡的概念
  協整的概念
  從協整的概念出發重新審視經典單方程計量經濟學模型的設定理論
  兩變量協整的E-G檢驗
  誤差修正模型的形式,它是短期模型還是長期模型
  建立誤差修正模型的步驟

評論列表

昵稱:匿名用戶
比我們老師講得好
昵稱:txer
講得比較透徹,但是視頻有點老了。。還有些知識點的確有待進一步考究。。
昵稱:吹不響的風鈴
昵稱:cufer
正在聽 沖著老師的名氣來的
昵稱:匿名用戶
第45講不能看啊
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